Stochastische Integration: Eine Einführung in die Finanzmathematik
Michael Hoffmann (auth.)Michael Hoffmann stellt auf leicht verständliche Art und Weise die Grundlagen der stochastischen Analysis dar, d.h. die Begriffe der stochastischen Integration und der stochastischen Differentialgleichungen. Die gewonnene Theorie wird anschließend dazu verwendet, das verallgemeinerte Black-Scholes-Modell zu definieren. Es folgt eine Diskussion zu Arbitrage und der Bewertung von Finanzderivaten, ehe das klassische Black-Scholes-Modell als Spezialfall identifiziert wird. Das Werk ist besonders geeignet für Studenten, die einen leichten Einstieg in die theoretischen Grundlagen der Finanzmathematik gewinnen möchten.
Kategori:
Tahun:
2016
Edisi:
1
Penerbit:
Springer Spektrum
Bahasa:
german
Halaman:
289
ISBN 10:
3658141328
ISBN 13:
9783658141325
Nama seri:
BestMasters
File:
PDF, 2.19 MB
IPFS:
,
german, 2016
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